|
Eng

თეიმურაზ ტორონჯაძე

ლექტორები თეიმურაზ ტორონჯაძე

თეიმურაზ ტორონჯაძე

ბიზნესის სკოლა
temuritoronjadze@gau.edu.ge

ბიზნესის სკოლის დეკანი, პროფესორი

თეიმურაზ ტორონჯაძე ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის თანადამფუძნებელი და ბიზნესის სკოლის დეკანია. მას დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის ფაკულტეტი და ვ. სტეკლოვის მათემატიკის ინსტიტუტის ასპირანტურა ქ. მოსკოვში.  იგი არის თსუ-ს ფიზ-მათ მეცნიერებათა კანდიდატი, ნ. მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ფიზ- მათ მეცნიერებათა დოქტორი.

კვალიფიკაცია:

  • ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა: სტოქასტური ანალიზი, სემიმარტინგალების პარამეტრების შეფასების ასიმპტოტური თეორია. რეკურენტული შეფასებები. რობასტული სტატისტიკა, გამოყენებითი სტატისტიკა.
  • ფინანსთა თეორია და სადაზღვევო საქმე: ფინანსური მათემატიკა: წარმოებული ფასიანი ქაღალდების არბიტრაჟული ფასდადების თეორია, ინვესტიციების თეორია, ფინანსური ინჟინერია, საბანკო საქმე და რისკის თეორია.

აქვს მრავალწლიანი პედაგოგიური მოღვაწეობის გამოცდილება:

  • მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი, ალბათობის თეორიის და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრა, ალბათობის თეორიისა და სტატისტიკის კურსები, მოწვეული ლექტორი, თსუ;
  • გამოყენებითი მათემატიკის კათედრა, ფინანსური მოდელირების, რისკის თეორიის, წარმოებული ფასიანი ქაღალდების და სხვა კურსები, მოწვეული ლექტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
  • გამოყენებითი მათემატიკის კათედრა, კათედრის გამგე, ფინანსური მოდელირების, რისკის თეორიის, წარმოებული ფასიანი ქაღალდების და სხვა კურსები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
  • სტატისტიკა, გამოყენებითი მათემატიკა, ფინანსური მათემატიკა, ინვესტიციების თეორია, კორპორაციების ფინანსები, რისკების მართვა, წარმოებული ფასიანი ქაღალდების ბაზრები და სხვა, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა, პროფესორი.

აქვს მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება კვლევით ინსტიტუტებში:

  • ეკონომიკის ინსტიტუტი, მეცნიერ თანამშრომელი;
  • ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი, ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილება, წამყვანი მეცნიერ მუშაკი;
  • ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი, ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილება, განყოფილების გამგე;
  • ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი, ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილება, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.

თეიმურაზ ტორონჯაძე არის მრავალი სპეცკურსისა და პროექტის ავტორი მათემატიკის სფეროში, სხვადასხვა წლებში არაერთგზის აქვს მიღებული სოროსის ფონდის, ევრაზიის ფონდისა და საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები. მიღებული აქვს მონაწილეობა სიმპოზიუმებში როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. არის მრავალი სტატიისა და მონოგრაფიის ავტორი.

  • გამოყენებითი მათემატიკა
  • სტატისტიკა ბიზნესისათვის
  • ზოგადი ფინანსები
  • კორპორაციების ფინანსების საფუძვლები
  1. Stochastic equations in the problems of semimartingale parameter estimation. Journal of Mathematical Sciences 132, Kluwer Academic/Consultants Bureau, NewYork, 2002, 1-240.
  2. Qualitative methods of financial analysis (with N. Lazrieva, M. Mania, G. Mirzashvili, O. Glonti, and L. Jamburia). (Georgian) Pirveli Stamba, Tbilisi, 1999, 695 pp.
  3. Effective financial system (with N. Lazrieva). (Georgian) GCI, Tbilisi, 1999, 112 pp.
  4. Probability theory and mathematical statistics for economists (with N. Lazrieva, M. Mania, G. Mari, A. Mosidze, A. Toronjadze, and T. Shervashidze). (Georgian) Calamus, Tbilisi, 2000, 662 pp.
  5. The BVP system (with Chkaidze). The three languages (English, Georgian, Russian) book, 300 pp. Pirveli Stamba, Vano & Company, TBC-bank, 2003.
  6. Essentials of Business Administration, editor and one of the authors, 1st edition, book 338 pp. hard copy and e-book, GAU Business School, Georgia, Tbilisi, 2012.
  7. Computational Business Administration, an editor and one of the authors, book 165 pp., e-book, GAU Business School, Georgia, Tbilisi, 2013.
  8. Essentials of Business Administration, editor and one of the authors, 2nd edition, book 338 pp., e-book, GAU Business School, Georgia, Tbilisi, 2013.
  9. The absolute continuity of measures that correspond to a certain class of diffusion type processes with respect to Wiener measure. (Russian) Soobshch. Akad. Sci. Gruzin. SSR 76 (1974), 553-556.
  10. Construction of an innovation process for a certain class of Ito processes. (Russian) Soobshch. Akad. Sci. Gruzin. SSR 77 (1975), 285-288.
  11. On the representation of solutions of stochastic differential equations. (Russian) Georgian Math. VIII Conf., Kutaisi, Metsniereba, Thesis, 1979, 12.
  12. On the equivalence of weakly and strongly regular stochastic differential equations (with R. Ja. Chitashvili). (Russian) Soobshch. Akad. Nauk Gruzin. SSR 98 (1980), No. 1, 37-40.
  13. Stochastic differential equations with unit diffusion coefficient. Theorems on the existence and uniqueness of strong solutions (with R. Ja. Chitashvili). (Russian) Soobshch. Akad. Nauk Gruzin. SSR 98 (1980), No. 3, 537-539.
  14. The solution structure of a class of stochastic differential equations. XII European Meeting of Statistics, Varna, Bulgaria, Thesis, 1979, 23.
  15. The equivalence of a strong and weak solvability of a one-dimensional stochastic differential equation (with R. Chitashvili). (Russian) XIV All-Union Coloq. in Probab. Theory and Mathem. Statist., Bakurianu, Tbilisi, Metsniereba, Thesis, 1980, 28.
  16. The structure of the integral funnel of all solutions of stochastic differential equations with a unit diffusion coefficient (with R. Ja. Chitashvili). (Russian) Soobshch. Akad. Nauk Gruzin. SSR 99 (1980), No. 1, 21-24.
  17. Local existence and uniqueness theorems and theorems on the continuation of strong solutions of stochastic equations with a unit diffusion coefficient (with R. Ja. Chitashvili). (Russian) Soobshch. Akad. Nauk Gruzin. SSR 99 (1980), No. 2, 285-288.
  18. On one-dimensional stochastic differential equations with unit diffusion coefficient. Structure of solutions (with R. Chitashvili). Stochastics 4 (1980/81), No. 4, 281-315.
  19. Construction of the strong solution for the multidimensional stochastic differential equation with instantaneous reflection in the half-space (with G. Kinkladze). III International Vilnius Conference in Probab. Theory and Mathem. Statist., Vilnius, Thesis, 1981, 24-25.
  20. On strong solutions of a class of stochastic differential equations with unit diffusion (with N. Kordzakhia). (Russian) Georgian Math IX Conf., Batumi, Metsniereba, Thesis, 1981, 13-14.
  21. Innovation process existence for a class of partially observable diffusion processes. IV USSR-Japan Symp. on Probab. Theory and Math. Statist., 1982, II, 238-239.
  22. Construction of innovation process for a component of partially observable diffusion process (with T. Sulava). (Russian) Georgian Math. X Conf., Telavi, Metsniereba, Thesis, 1983, 17.23. 
  23. Innovations problem for a component of the multidimensional partially observable diffusion type process. (Russian) XIX All-Union Coloq. in Probab. Theory and Mathem. Statist., Bakuriani, Metsniereba, Tbilisi, Thesis, 1985, 18.
  24. Construction of the innovation process in a filtering problem of partially observable diffusion type. Stochastics 16 (1986), No. 3-4, 197-216.
  25. Asymptotic properties of the maximum likelihood estimator in a general scheme for a statistical experiment (with N. Lazrieva). (Russian) Soobshch. Akad. Nauk Gruzin. SSR 123 (1986), No. 1, 25-28.
  26. The Itô-Ventsel formula for semimartingales and its application to recursive estimation (with N. Lazrieva). (Russian) Soobshch. Akad. Nauk Gruzin. SSR 123 (1986), No. 2, 253-256.
  27. Asymptotic properties of estimation in general scheme of statistical experiments. Georgian Math. XI Conf., Metsniereba, Tbilisi, Thesis, 1986, 24-25.
  28. Asymptotic properties of the maximum likelihood estimator, Itô-Ventzel’s formula for semimartingales and its application to the recursive estimation in a general scheme of statistical models (with N. Lazrieva). Proceedings of the 1st World Congress of the Bernoulli Society, Vol. 2 (Tashkent, 1986), 63-66, VNU Sci. Press, Utrecht, 1987.
  29. The coincidence of sigma-algebras in a scheme of partially observable processes of diffusion type. (Russian) Teor. Veroyatnost. I Primenen. 32 (1987), No. 3, 580-585.
  30. Innovation problem for a class of Itô processes: filtration problem for multidimensional diffusion type processes. Probability theory and mathematical statistics, Vol. II (Vilnius, 1985), 659-669, VNU Sci. Press, Utrecht, 1987.
  31. Joint asymptotic distribution of the maximum likelihood estimator and M-estimator (with N. Lazrieva). Probability theory and mathematical statistics (Kyoto, 1986), 259-266, Lecture Notes in Math., 1299, Springer, Berlin, 1988.
  32. Itô-Ventzel’s formula for semimartingales, asymptotic properties of MLE and recursive estimation (with N. Lazrieva). Lecture Notes in Control and Information Sci., 96, 346-355. Springer-Verlag, Berlin, 1987.
  33. The parameter estimation in partially specified general statistical experiments. (Russian) XXI All-Union Coloq. in Probab. Theory and Mathem. Statist., Bakuriani, Metsniereba, Tbilisi, Thesis, 1987, 20.
  34. Innovation processes for semimartingales (with R. Ya. Chitashvili). (Russian) Statistics and control of random processes (Russian) (Preila, 1987), 202-207, Nauka, Moscow, 1989.
  35. Asymptotic properties of an M-estimate in a general statistical experiment scheme (with N. Lazrieva). (Russian) Statistics and control of random processes (Russian) (Preila, 1987), 105-112, “Nauka”, Moscow, 1989.
  36.  On asymptotic estimation theory with perturbation of a model in the general scheme of a statistical experiment (with R. Chitashvili and N. Lazrieva). (Russian) Probability theory and mathematical statistics (Russian). Trudy Tbiliss. Mat. Inst. Razmadze Akad. Nauk Gruzin. SSR 92 (1989), 106-145.
  37. Generalized projection technique for M-estimators and limit distribution characterization in presence parameter. V International Vilnius Conference in Probab. Theory and Mathem. Statist., Vilnius, Thesis, 1989, 2, 32-33.
  38. Generalized projection technique for M-estimators and limit distribution characterization in presence parameter. V International Vilnius Conference in Probab. Theory and Mathem. Statist., Vilnius, Thesis, 1989, 2, 32-33.
  39. Asymptotic theory of M-estimators in general statistical models (with R. Chitashvili and N. Lazrieva). Centre for Mathematics and Computer Sciences, Amsterdam, Netherlands, 1990, Report BS-R9019, 1-31.
  40. Asymptotic theory of M-estimators in general statistical models. On the asymptotic behaviour of estimators in the presence of nuisance parameters (with R. Chitashvili and N. Lazrieva). Centre for Mathematics and Computer Sciences, Amsterdam, Netherlands, 1990, Report BS-R9020, 1-31.
  41. On stable M-estimators in the partial likelihood scheme (with N. Lazrieva). New trends in probability and statistics, Vol. 1 (Bakuriani, 1990), 567-596, VSP, Utrecht, 1991.
  42. Robust estimators in statistical models with filtration. Shrinking neighbourhoods (with N. Lazrieva). Seminarberichte, Fachbereich Mathematik, Fernuniversität, Hagen, Germany 48 (1994), 50-68.
  43. The Robbins-Monro type stochastic differential equations (with N. Lazrieva and T. Sharia), I. Convergence of solutions. Stochastics Stochastics Rep. 61 (1997), No. 1+2, 67-89.
  44. Robust estimators in discrete time statistical models. Contiguous alternatives (with N. Lazrieva). Proc. A. Razmadze Math. Inst. 115 (1997), 59-96.
  45. Influence functionals for discrete time statistical models. Weakly contiguous alternatives (with N. Lazrieva). Proc. A. Razmadze Math. Inst. 115 (1997), 97-120.
  46. Robust estimators in statistical models associated with semimartingales (with N. Lazrieva). Proc. A. Razmadze Math. Inst. 118 (1998), 73-100.
  47. The Robbins-Monro type SDE and recursive estimation (with N. Lazrieva). Probability Theory and Mathematical Statistics. Proceedings of the 7th International Vilnius Conference, (ed. B. Grigelionis, et al.) Vilnius, Lithuania, August, 12-18, 1998. TEV, Vilnius, 415-428 (1999).
  48. The semimartingale statistical models and robust estimation (with N. Lazrieva). Proc. of 4th Iranian International Statistical Conference 1(1999), 261-303.
  49. The Polyak weighted averaging procedure for Robbins-Monro type SDE (with N. Lazrieva). Proc. A. Razmadze Math. Inst. 124 (2000), 115-130.
  50. Optimal mean-variance robust hedging under asset price model misspecification. Georgian Math. J. 8 (2001), No. 1, 189-199.
  51. Strong innovation and its applications to information diffusion modeling in finance. Georgian Math. J. 9 (2002), No. 2, 383-402.
  52. Continuous semimartingale with small noise. CULAN estimates of the multidimensional parameter (with N. Lazrieva and G. Meladze). Bull. Georgian Acad. Sci. 168 (2003), No. 2.
  53. Continuous semimartingale with small noise. Construction of optimal B-robust estimates of the multidimensional parameter (with N. Lazrieva and G. Meladze). Bull. Georgian Acad. Sci. 168 (2003), No. 3.
  54. General M-estimators in the presence of nuisance parameter. Some projections technique (with N. Lazrieva). Georgian Math. J. 10 (2003), No. 2, 271-288.
  55. The Robbins-Monro type stochastic differential equations. II. Asymptotic behavior of solutions (with N. Lazrieva and T. Sharia). Stochastics Stochastics Rep. 75 (2003), No. 3, 153-180.
  56. On the innovation of continuous multidimensional semimartingale, I. General concepts (with G. Meladze). Proc. A. Razmadze Math. Inst. 133 (2003), 63-76.
  57. On the innovation of continuous multidimensional semimartingale, II. The Bayesian model (with G. Meladze). Proc. A. Razmadze Math. Inst. 133 (2003), 77-96.
  58. On the innovation of continuous multidimensional semimartingale, III. Information modeling in finance (with G. Meladze). Proc. A. Razmadze Math. Inst. 134 (2004).
  59. Stochastic Volatility Model with Small Noise. Robust Parameter Estimate and Hedging (with Lazrieva). Report No. LT-001, A. Razmadze Math. Inst., 2004.
  60. Mean-variance Hedging Under Partial Information (with M. Mania, R. Tevzadze), arX IV math PR 0703424v1, 2007
  61. Semimartingale Stochastic approximation procedure and recursive estimation, with N. Lazrieva, T. Sharia, Journal of Mathematical Sciences, Vol. 153, No. 3, 2008, 211-261, 2008.
  62. Optimal Robust Mean-Variance Hedging in Incomplete Financial Markets, with N. Lazrieva, Journal of Mathematical Sciences, Vol. 153, No. 3, 2008, 262-290, 2008.
  63. Mean-variance Hedging Under Partial Information. with M. Mania, R. Tevzadze, SIAM Journal of Control and Optimization, 47, №5, (2008), 2381-2409. 2008.
  64. L2-approximating pricing under restricted information, with M. Mania, R. Tevzadze, published in “Applied Mathematics and Optimization” (2009). DOI:10.1007/s00245-009-9067-z, 2009.
  65. The Robbins–Monro Type Stochastic Differential Equation III. Polyak’s Averaging”, with N. Lazrieva, Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes, v.82, issue 2,p.165-188 2010.
  66. Recursive Parameter Estimation in the Trend Coefficient of a Diffusion Process, with N. Lazrieva, Georgian Mathematical Journal, Georgian Math. Journal, Vol. 17, N 4, pp. 683-705. 2010.
  67. Mean-variance Hedging Under Partial Information, with M. Mania, R.Tevzadze, Sciyo, Stochastic Control, ed. by Chris Myers,p.581-608, www.sciyo.com 2010.
  68. R. Tevzadze, T. Toronjadze and T. Uzunashvili, Robust utility maximization for diffusion market model with misspecified coefficients, Finance and Stochastics, 17, 3, (2013), 535-563.

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU)

....................
შემოგვიერთდით:
....................
საქართველო, თბილისი, 0160, მერაბ ალექსიძის ქ. 10 | ტელ.: (+995 32) 220 65 20 | ფაქსი: (+995 32) 220 65 19 | info@gau.edu.ge
© ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი გაუ / GAU Georgian American University