სარგებლიანობის ფუნქციის რობასტული მაქსიმიზაცია ბინომურ ფინანსურ ბაზარზე
პროექტის სახელწოდება: სარგებლიანობის ფუნქციის რობასტული მაქსიმიზაცია ბინომურ ფინანსურ ბაზარზე
პროექტის განმახორციელებელი: ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნეს კვლევების სამეცნიერო ცენტრი
პროექტის ტიპი: საგანმანათლებლო და კვლევითი
პროექტის განხორციელების თარიღი: 2019-2021
პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა: ბიზნესის სკოლა, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
პროექტის მონაწილეები: რევაზ თევზაძე, ცოტნე კუტალია
პროექტის აღწერა:
პროექტის მიზანია სარგებლიანობის ფუნქციების რობასტული მაქსიმიზაციის მოდელის აგება. პროექტის ფარგლებში ტარდება ყოველკვირეული სემინარები. გამოკვლეულია ბინომურ მოდელში სარგებლიანობის ლოგარითმული და ხარისხობრივი ფუნქციების რობასტული მაქსიმიზაციის ამოცანა. ამოცანა დასმულია შემდეგნაირად: ცნობილია რისკ-ნეიტრალური ალბათურო ზომა სასრულ ბინომურ ამოკრების სივრცეზე და უცნობია ნამდვილი ალბათური ზომა. განვიხილავთ სხვადასხვა კერძო შემთხვევებს თუ როგორი შეიძლება იყოს ნამდვილი ალბათური ზომა. კერძო მაგალითებზე მიღებულია მაქსიმიზაციის ამოცანის შედეგები. შედეგად, ხდება ოპტიმალური ჰეჯირება რაც უზრუნველყოფს სარგებლიანობის ფუნქციის მაქსიმიზაციას.
პროექტის ფარგლებში მომზადა მოხსენება კონფერენციისთვის - „შემთხვევითი პროცესებისა და მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენებანი ფინანსურ ეკონომიკასა და სოციალურ მეცნიერებებში V“ და სტატია გამოქვეყნდა 2020 წლის კონფერენციის მასალებში სახელწოდებით „Utility maximization problem with uncertainty of success probability“.
